2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》6月1日专为备考2022年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

3、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。

• A：资本金管理和负债管理
• B：资产管理和负债管理
• C：风险管理和绩效考核
• D：流动性管理和绩效考核

答 案：C

解 析：商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。绩效考核是企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。故选C。

2、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（　　）操作风险点。

• A：人员因素
• B：外部事件
• C：内部流程
• D：系统缺陷

答 案：C

解 析：代理业务是银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，内部流程包括销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售；未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券等；代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中；未获得客户允许代理扣划资金或进行交易；对代理单据审核不清，出现违章操作或操作失误；超委托范围办理业务等。

3、证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?（）

• A：资产负债风险管理模式阶段
• B：负债风险管理模式阶段
• C：资产风险管理模式阶段
• D：全面风险管理模式阶段

答 案：B

解 析：20世纪60年代，商业银行处于负债风险管理模式阶段。在该时期，现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持。

4、下列对银行业机构信息披露要求的说法，错误的是（）。

• A：必须每季度披露风险管理政策
• B：根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
• C：必须提高信息披露的相关性
• D：必须保持合理频度

答 案：A

多选题

1、零售风险暴露应同时具备的特征有( )。

• A：债务人是一个或几个自然人
• B：笔数多
• C：单笔金额大
• D：按照组合方式进行关系
• E：笔数少

答 案：ABD

解 析：零售风险暴露应同时具有三方面特征(1)债务人是一个或几个自然人；(2)笔数多，单笔金额小；(3)按照组合方式进行管理。

2、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。

• A：识别
• B：评估
• C：回避
• D：监测
• E：控制

答 案：ABDE

解 析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测、控制声誉风险。A.B.D.E项正确。故本题选ABDE。